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リスク管理最前線 第38回 〜リスク管理ロードマップ(パート4)リスクアペタイトの実践〜
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リスク管理ロードマップ(パート4)リスクアペタイトの実践 リスクヘッジの手段 主要なリスクに対する対応方針とリスクアペタイトを設定し、リスク管理運用態勢を構築した後は、いよいよリスクアペタイトを実践することになります。リスクアペタイトや市場環……

リスク管理最前線 第37回 〜リスク管理ロードマップ(パート3)リスク管理運用態勢の構築とリスクリミット体系〜
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リスク管理ロードマップ(パート3)リスク管理運用態勢の構築とリスクリミット体系 リスク管理運用体制構築のステップと留意点 前回までに紹介したステップにより主要なリスクに対する対応方針が設定された後、リスク管理運用態勢の構築を主導するリスク管理……

リスク管理最前線 第36回 〜リスク管理ロードマップ(パート2)リスクのマッピングと戦略の選択〜
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リスク管理ロードマップ(パート2)リスクのマッピングと戦略の選択 前回ご紹介したリスク・アペタイトの制定により企業の目的が明確になりますが、次のステップとして、リスクのマッピングを行う必要があります。 リスクのマッピング リスクのマッピング……

リスク管理最前線 第35回 〜リスク管理ロードマップ(パート1)リスク・アペタイトの設定〜
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リスク管理ロードマップ(パート1)リスク・アペタイトの設定 これまでの考察からリスク管理の必要性に疑問の余地はありませんが、個々の企業が実際にどのようにリスク管理を行うべきという点に関しては、事業内容や経営方針、利害関係者の要望等により異なるため、……

リスク管理最前線 第34回 〜リスクの合算と統合型リスク管理〜
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リスクの合算と統合型リスク管理 前回は代表的なリスクの定量化指標について触れましたが、多種多様なリスクの種類や定量化指標が存在する中で、全体像を把握し、影響度の大きいリスクを認識し、全体的に合算されたリスクが許容度に近づいているかを把握することは容……

リスク管理最前線 第31回 〜リスクの類型と相互関連(パート2)〜
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リスクの類型と相互関連(パート2) 前回はリスク類型化の意義と、主要なリスク要因の内、ビジネスリスクと戦略リスク、および市場リスクについて触れましたが、今回は引き続きその他の主要なリスク要因、ならびにリスク要因間の相互関連について述べたいと思います……

リスク管理最前線 第30回 〜リスクの類型と相互関連(パート1)〜
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リスクの類型と相互関連(パート1) 今回からリスク管理の原点に立ち返って、何をなすべきなのか、リスク管理態勢や手法についてのポイントを点検していきたいと思います。リスクとは何か。日常的に使用されている言葉ですが、実態は漠然としています。一言で表すと……

リスク管理最前線 第29回 〜バリュー・アット・リスク実践編 モンテカルロ・シミュレーション法〜
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バリュー・アット・リスク実践編 モンテカルロ・シミュレーション法 前回までにバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)推定手法のうち、分散共分散法とヒストリカル・シミュレーション法をご紹介いたしましたが、今回はもう一つの代表的手法であるモンテカルロ……

リスク管理最前線 第28回 〜バリュー・アット・リスク実践編 ヒストリカル・シミュレーション法〜
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バリュー・アット・リスク実践編 ヒストリカル・シミュレーション法 前回はバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)推定手法のうち、比較的簡便な分散共分散法を取り上げましたが、今回は金融機関において広く実用化されているヒストリカル・シミュレーション法……

リスク管理最前線 第27回 〜バリュー・アット・リスク実践編 分散共分散法〜
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バリュー・アット・リスク実践編 分散共分散法 以前本コラムにおいてバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)の意義や推定方法について概略をご紹介いたしましたが、実践編として、VaR推定の手法を、実務家の視点からもう少し詳しくご紹介したいと思います。……