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リスク管理最前線 第72回 〜債券市場分析(パート4)イールドカーブ実務編 作成時の実務上の留意点と債券市場への応用〜
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線
  • 欧米金融機関の現場から

債券市場分析(パート4) イールドカーブ実務編 作成時の実務上の留意点と債券市場への応用 前回まででイールドカーブ作成の一般的な手法として、インターバンクレートを使用して、期近から期先へ順番に各時点のディスカウントファクターを求めるブートストラッ……