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リスク管理最前線 第61回 〜ボラティリティの推定(その2)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

ボラティリティの推定(その2) 今回は前回に引き続きボラティリティについて、まず指数加重移動平均法(指数平滑化法)の拡張版と言えるGARCHモデルについてご紹介します。さらにインプライド・ボラティリティ、コリレーションの推定についても触れます。 ……

知っておきたい金融商品知識 第57回 ~エンゲージメント効果~
  • 知っておきたい金融商品知識
  • 金融商品コラム
  • ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

エンゲージメント効果 前回まで、東京証券取引所が上場企業のPBR改善を一つの重要な目標として取り組んでいる「資本コストや株価を意識した経営の実現」戦略について、東証が発表したレポート等を参考にしながら考察してきた。そこで指摘されていたように、資本コ……