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リスク管理最前線 第58回 〜多変量相関のモデリング コピュラ〜
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線
  • 欧米金融機関の現場から

多変量相関のモデリング コピュラ 前回は実際の金融市場におけるコリレーションの特性について触れましたが、今回は金融市場において、一定期間における多数の資産の同時的な振る舞いに価値が依存する金融商品の組成に活用された、多変量相関モデルであるコピュラを……

知っておきたい金融商品知識 第53回 ~東京証券取引所が提唱したPBR1倍超え対応について(7)~
  • 知っておきたい金融商品知識
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東京証券取引所が提唱したPBR1倍超え対応について(7) 東京証券取引所は昨年3⽉、プライム市場およびスタンダード市場の全上場会社約3,300社を対象に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請した。とくに、PBR(株価純資産倍率)……

【Kindle版】「原材料価格や電力・ガス価格のリスクと向き合う」調達・財務担当者ならびに経営者のための唯一の解説書
  • 大崎将行
  • 新村直弘

【Kindle版】 「原材料価格や電力・ガス価格のリスクと向き合う」 調達・財務担当者ならびに経営者のための唯一の解説書 リーマンショック以降の大規模金融緩和以降、コロナ危機や米中対立、 ウクライナへのロシア軍事侵攻などの様々なリスクが顕……

諸行無常の為替市場・不易流行の相場分析 第14回 ~新外為法施行、為替取引自由化、企業・投資家の変化~
  • 為替市場コラム
  • 諸行無常の為替市場

新外為法施行、為替取引自由化、企業・投資家の変化 外為取引の完全自由化~日本版ビックバン 日本の金融危機がただなかにあった98年4月、外国為替管理法が改正され、いわゆる「新外為法」が施行された。それまでの「原則自由」から「完全自由化」に。個人や企……

調達コストのリスク管理(1)予算や利益どう守るのか
  • 新聞掲載
  • Web掲載
  • 日刊工業新聞
  • 大崎将行

予算や利益どう守るのか 顕在化する“前”に考える 【価格影響に懸念】 先日、サウジアラビアの石油施設が攻撃を受け原油相場が急騰した。原油を原料として製造する石油製品や石油化学製品に対する今後の調達価格への影響が懸念される。当該商品の調達担当……