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リスク管理最前線 第63回 〜信用格付(その2)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

信用格付(その2) 今回は信用格付の続編で、格付機関の格付手法、オプション理論を活用したデフォルト確率の算定手法、金融機関の内部信用格付手法、格付の遷移確率、格付機関による格付の変化は市場に織り込まれているかと言う点について、簡潔に触れます。 格……