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リスク管理最前線 第10回 〜自己資本充実度の評価(パート1)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

前回まででリスク・アペタイト(リスク許容量)に沿った経営実践のためのリスク計測手法として、バリュー・アト・リスク(VaR)とストレス・テストについてご紹介いたしましたが、今回はこれらを応用した自己資本充実度の評価について、市場リスクに焦点を当て、お話……