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リスク管理最前線 第65回 〜信用リスクの定量化〜
  • リスク管理最前線
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

信用リスクの定量化 市場リスクの定量化手法については、代表的なバリュー・アット・リスク(VaR)等の手法を本コラムでも紹介してきました。信用リスクの定量化についても同様のアプローチが考えられますが、市場リスクの対象となる金融商品には一般的に市場価格……