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リスク管理最前線 第53回 〜バリュー・アット・リスク(VaR)モデルのバックテスト〜
  • リスク管理コラム
  • 欧米金融機関の現場から

バリュー・アット・リスク(VaR)モデルのバックテスト 代表的な市場リスクの指標であるバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)については、このコラムでも何度か取り上げていますが、VaRとはモデル化した将来の損益分布における、一定の信頼水準での最大……