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リスク管理最前線 第53回 〜バリュー・アット・リスク(VaR)モデルのバックテスト〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

バリュー・アット・リスク(VaR)モデルのバックテスト 代表的な市場リスクの指標であるバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)については、このコラムでも何度か取り上げていますが、VaRとはモデル化した将来の損益分布における、一定の信頼水準での最大……

諸行無常の為替市場・不易流行の相場分析 第14回 ~新外為法施行、為替取引自由化、企業・投資家の変化~
  • 諸行無常の為替市場
  • 為替市場コラム

新外為法施行、為替取引自由化、企業・投資家の変化 外為取引の完全自由化~日本版ビックバン 日本の金融危機がただなかにあった98年4月、外国為替管理法が改正され、いわゆる「新外為法」が施行された。それまでの「原則自由」から「完全自由化」に。個人や企……