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リスク管理最前線 第61回 〜ボラティリティの推定(その2)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

ボラティリティの推定(その2) 今回は前回に引き続きボラティリティについて、まず指数加重移動平均法(指数平滑化法)の拡張版と言えるGARCHモデルについてご紹介します。さらにインプライド・ボラティリティ、コリレーションの推定についても触れます。 ……