CONTENTSコンテンツ

リスク管理最前線 第71回 〜債券市場分析(パート3)イールドカーブ実務編 インターバンクレートの使用〜
  • リスク管理最前線
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

前々回にイールドカーブ作成手法として、満期の近い固定利付債の価格から順番に各時点のディスカウントファクターを求めるブートストラップ法を紹介しました。ただし通常実務においては債券ではなく、金融機関間の取引レート、すなわちインターバンクレートを使用してイ……