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リスク管理最前線 第49回 〜市場リスク指標の推定(パート2)期待ショートフォールの推定とリスクデータの初期検証〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

市場リスク指標の推定(パート2)期待ショートフォールの推定とリスクデータの初期検証 市場リスク指標の推定に関して、前回はバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)に触れましたが、今回はVaRの信頼区間外のテイル(分布の裾野)にどの程度VaRを超過す……

知っておきたい金融商品知識 第41回 ~企業はリスクをなぜヘッジすべきなのか-実証研究から(2)~
  • 知っておきたい金融商品知識
  • 金融商品コラム
  • ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

企業はリスクをなぜヘッジすべきなのか-実証研究から(2) 企業はさまざまなリスクにさらされており、必要に応じてこれらをヘッジすることが求められる。おもな手段はデリバティブ取引や保険である。その利用目的としては、個別契約のリスクヘッジに留まることなく……