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リスク管理最前線 第51回 〜市場リスク指標の推定(パート4)ノンパラメトリック手法の利点と欠点〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

市場リスク指標の推定(パート4)ノンパラメトリック手法の利点と欠点 市場リスク指標の推定において、ヒストリカル・シミュレーション法(以下「HS法」)に代表されるノンパラメトリック手法は広く利用されています。一般的に、市場環境が安定している時期におい……