リスク管理最前線 第51回 〜市場リスク指標の推定(パート4)ノンパラメトリック手法の利点と欠点〜
- 欧米金融機関の現場から
- リスク管理コラム
市場リスク指標の推定(パート4)ノンパラメトリック手法の利点と欠点 市場リスク指標の推定において、ヒストリカル・シミュレーション法(以下「HS法」)に代表されるノンパラメトリック手法は広く利用されています。一般的に、市場環境が安定している時期におい……