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リスク管理最前線 第28回 〜バリュー・アット・リスク実践編 ヒストリカル・シミュレーション法〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

バリュー・アット・リスク実践編 ヒストリカル・シミュレーション法 前回はバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)推定手法のうち、比較的簡便な分散共分散法を取り上げましたが、今回は金融機関において広く実用化されているヒストリカル・シミュレーション法……