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リスク管理最前線 第58回 〜多変量相関のモデリング コピュラ〜
  • 欧米金融機関の現場から
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  • リスク管理最前線

多変量相関のモデリング コピュラ 前回は実際の金融市場におけるコリレーションの特性について触れましたが、今回は金融市場において、一定期間における多数の資産の同時的な振る舞いに価値が依存する金融商品の組成に活用された、多変量相関モデルであるコピュラを……

知っておきたい金融商品知識 第53回 ~東京証券取引所が提唱したPBR1倍超え対応について(7)~
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東京証券取引所が提唱したPBR1倍超え対応について(7) 東京証券取引所は昨年3⽉、プライム市場およびスタンダード市場の全上場会社約3,300社を対象に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請した。とくに、PBR(株価純資産倍率)……