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リスク管理最前線 第49回 〜市場リスク指標の推定(パート2)期待ショートフォールの推定とリスクデータの初期検証〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

市場リスク指標の推定(パート2)期待ショートフォールの推定とリスクデータの初期検証 市場リスク指標の推定に関して、前回はバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)に触れましたが、今回はVaRの信頼区間外のテイル(分布の裾野)にどの程度VaRを超過す……