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リスク管理最前線 第54回 〜バリュー・アット・リスク(VaR)マッピング〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

バリュー・アット・リスク(VaR)マッピング バリュー・アット・リスク(以下「VaR」)の推定において、どのような手法を用いようとも、取り扱うデータが膨大なことによる煩雑さや、計算負荷の問題から、実務的にポートフォリオのリスクを単純化するプロセスが……