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リスク管理最前線 第60回 〜ボラティリティの推定(その1)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

ボラティリティの推定(その1) 今回はボラティリティが一定ではなく、時とともに変動するものであることを踏まえたうえで、ボラティリティの一般的な推定方法および指数加重移動平均法(指数平滑化法)についてご紹介します。さらにヒストリカル・シミュレーション……