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リスク管理最前線 第58回 〜多変量相関のモデリング コピュラ〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

多変量相関のモデリング コピュラ 前回は実際の金融市場におけるコリレーションの特性について触れましたが、今回は金融市場において、一定期間における多数の資産の同時的な振る舞いに価値が依存する金融商品の組成に活用された、多変量相関モデルであるコピュラを……