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調達コストのリスク管理(13)想定コストの見積もり方
  • 新聞掲載
  • Web掲載
  • 日刊工業新聞
  • 大崎将行

想定コストの見積もり方 期間ごとに中立的試算を 【メインシナリオ】 前回は「調達コストのリスクの見積もり」の概要とその構成要素である「想定コスト」と「想定乖離(かいり)幅」のイメージを紹介した。今回はその構成要素の一つである想定コストの見積もり……

リスク管理最前線 第7回 〜バリュー・アット・リスク(パート2)〜
  • リスク管理最前線
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

バリュー・アット・リスク(パート2) 前回はバリュー・アット・リスク (Value at Risk:通称VaR)の意義、推定手法についてお話ししましたが、今回はVaRモデルの実効性検証、VaRモデルで考慮されていないリスク要因の取り扱い等、運用面に……