リスク管理最前線 第6回 〜バリュー・アット・リスク(パート1)〜
- 欧米金融機関の現場から
- リスク管理コラム
- リスク管理最前線
バリュー・アット・リスク(パート1) 今回はリスク管理、特に市場リスクにおいて重要な指標となるバリュー・アット・リスク(Value at Risk:通称VaR)について、その意義や推定手法について掘り下げたいと思います。 ポイント1: VaRとは……