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リスク管理最前線 第8回 〜ストレス・テスト(パート1)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

ストレス・テスト(パート1) 前回まででバリュー・アット・リスク (Value at Risk:通称VaR)についてお話ししましたが、VaRは潜在的な損失額の指標で、リスク管理において大変有用で重要視されていますが、万能な手法ではありません。VaR……