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リスク管理最前線 第50回 〜市場リスク指標の推定(パート3)ヒストリカル・シミュレーション法の改善手法〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム

市場リスク指標の推定(パート3)ヒストリカル・シミュレーション法の改善手法 市場リスク指標の推定に関して、今回はノンパラメトリック手法の中でも代表的なヒストリカル・シミュレーション法(以下「HS法」)による市場リスク指標の推定についてさらに詳しく見……