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リスク管理最前線 第48回 〜市場リスク指標の推定(パート1)損益・利益率データの生成とVaR〜
  • リスク管理コラム
  • 欧米金融機関の現場から

市場リスク指標の推定(パート1)損益・利益率データの生成とVaR 今回から市場リスク指標の推定(定量化)に関するトピックスをご紹介したいと思います。今回は代表的な市場リスク指標であるバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)の推定やVaRのバックテ……

知っておきたい金融商品知識 第40回 ~企業はリスクをなぜヘッジすべきなのか-実証研究から(1)~
  • 知っておきたい金融商品知識
  • 金融商品コラム
  • ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

企業はリスクをなぜヘッジすべきなのか-実証研究から(1) 企業はさまざまなリスクにさらされており、必要に応じてこれらをヘッジすることが求められる。おもな手段はデリバティブ取引や保険であり、ヘッジしない場合はリスクに耐えうる自己資本を用意する必要があ……