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リスク管理最前線 第7回 〜バリュー・アット・リスク(パート2)〜
  • 欧米金融機関の現場から
  • リスク管理コラム
  • リスク管理最前線

バリュー・アット・リスク(パート2) 前回はバリュー・アット・リスク (Value at Risk:通称VaR)の意義、推定手法についてお話ししましたが、今回はVaRモデルの実効性検証、VaRモデルで考慮されていないリスク要因の取り扱い等、運用面に……

調達コストのリスク管理(12)想定コストからの乖離幅
  • Web掲載
  • 日刊工業新聞
  • 大崎将行
  • 新聞掲載

想定コストからの乖離幅 時間軸に沿い「数値」で表す 【成功の鍵】 新型コロナウイルスの影響は、サプライチェーンの末端である川下まで波及し、日常生活にまで影響を及ぼしてきた。調達コストに限らず、あらゆるリスク管理において、共通する唯一の成功の鍵は……

用語解説-その10「商品インデックス投資」②
  • ビジネスへのヒント
  • MRA商品市場レポート for MANAGEMENT(週末版)

【ビジネスへのヒント】第392号 先週に続き、商品インデックス投資に関して説明したいと思います。 「商品インデックス投資」② 商品インデックス投資が、「債券型であること」、「主要な商品に投資を行うこと」、「3つの構成要素がリターン(投資収益)を……