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リスク管理最前線 第48回 〜市場リスク指標の推定(パート1)損益・利益率データの生成とVaR〜
  • 欧米金融機関の現場から
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市場リスク指標の推定(パート1)損益・利益率データの生成とVaR 今回から市場リスク指標の推定(定量化)に関するトピックスをご紹介したいと思います。今回は代表的な市場リスク指標であるバリュー・アット・リスク(以下「VaR」)の推定やVaRのバックテ……