EXAMPLES事　例

リスク管理最前線 第61回 〜ボラティリティの推定（その２）〜

リスク管理最前線 第60回 〜ボラティリティの推定（その１）〜

リスク管理最前線 第59回 〜統計分析を活用した金利リスクのヘッジ手法〜

リスク管理最前線 第58回 〜多変量相関のモデリング コピュラ〜

リスク管理最前線 第57回 〜金融市場におけるコリレーションの特性〜

リスク管理最前線 第56回 〜コリレーション・リスク〜

リスク管理最前線 第55回 〜バリュー・アット・リスク（VaR）モデルに関するその他の論点〜

リスク管理最前線 第54回 〜バリュー・アット・リスク（VaR）マッピング〜

リスク管理最前線 第53回 〜バリュー・アット・リスク（VaR）モデルのバックテスト〜

リスク管理最前線 第52回 〜市場リスク指標の推定（パート5）テール・リスク定量化の統計学的アプローチ〜

リスク管理最前線 第51回 〜市場リスク指標の推定（パート4）ノンパラメトリック手法の利点と欠点〜

リスク管理最前線 第50回 〜市場リスク指標の推定（パート3）ヒストリカル・シミュレーション法の改善手法〜