EXAMPLES事　例

リスク管理最前線 第58回 〜多変量相関のモデリング コピュラ〜

リスク管理最前線 第57回 〜金融市場におけるコリレーションの特性〜

リスク管理最前線 第56回 〜コリレーション・リスク〜

リスク管理最前線 第55回 〜バリュー・アット・リスク（VaR）モデルに関するその他の論点〜

リスク管理最前線 第54回 〜バリュー・アット・リスク（VaR）マッピング〜

リスク管理最前線 第53回 〜バリュー・アット・リスク（VaR）モデルのバックテスト〜

リスク管理最前線 第52回 〜市場リスク指標の推定（パート5）テール・リスク定量化の統計学的アプローチ〜

リスク管理最前線 第51回 〜市場リスク指標の推定（パート4）ノンパラメトリック手法の利点と欠点〜

リスク管理最前線 第50回 〜市場リスク指標の推定（パート3）ヒストリカル・シミュレーション法の改善手法〜

リスク管理最前線 第49回 〜市場リスク指標の推定（パート2）期待ショートフォールの推定とリスクデータの初期検証〜

リスク管理最前線 第48回 〜市場リスク指標の推定（パート1）損益・利益率データの生成とVaR〜

リスク管理最前線 第47回 〜統合型リスクマネジメント (ERM) （パート２）〜