雇用統計前のポジション調整で上昇
- MRA商品市場レポート
2021年8月6日 第2007号（簡易版）商品市況概況
◆昨日の商品市場（全体）の総括
「雇用統計前のポジション調整で上昇」
【昨日の市場動向総括】
昨日の商品市場はこれまで売られてきた景気循環系商品が広く買い戻され、非景気循環系商品がやや軟調な推移となった。
デルタ株の感染拡大やFRBによるタカ派的な発言を受けてリスク資産価格に調整圧力が強まっていたが、昨日発表された米週間新規失業保険申請件数がほぼ市場予想通りだったが、先週から水準を切下げたことで景気への若干の楽観が広がり、買い材料となった。
しかし、買い戻しの切っ掛けになった、という程度のものであり市場参加者はやはり本日の雇用統計に注目しているためポジション調整の中での上昇だったと考えるのが妥当ではないか。
昨日、コメントした方が良いのが金価格。実質金利の上昇で基準価格は▲20ドル程度低下しているが、リスク・プレミアムは+12ドル上昇して113ドルになっている点やや価格形成がいびつだったが、正常化に向かっていることをうかがわせる（リスク・プレミアムが異常に低かった）。結局、まだ危機は続くものの、市場は正常化の過程にあるといって良いだろう。
本日発表が予定されている統計で注目は雇用統計。
非農業部門雇用者数 市場予想 前月比+85.8万人（前月+85万人）失業率 5.7%（5.9%）平均時給 前月比+0.3%（+0.3%）、前年比+3.9%（+3.6%）労働参加率 61.7%（61.6%）
◆主要ニュース
・7月独建設業PMI 47.1（前月47.0）
・6月独製造業受注 前月比+4.1%（前月改定▲3.2%）前年比+26.2%（+54.9%）
・米週間新規失業保険申請件数 385千件（前週399千件）
失業保険継続受給者数 2,930千人（3,296千人）
・7月米チャレンジャー社解雇者数 前年比 ▲92.8%（前月▲88.0%）
・6月米貿易収支赤字 ▲757億ドル（前月改定▲710億ドル）
◆エネルギー・メタル関連ニュース
【エネルギー】
・DOE天然ガス稼働在庫 2,727BCF(前週比+13BCF)
東部 604BCF（+21BCF)
中西部 719BCF(+17BCF)
山間部 184BCF（ 変わらずBCF）
太平洋地区244BCF(▲2BCF)
南中央 976BCF（▲23BCF)
・イスラエル ガンツ国防相、「イスラエルはイランを攻撃する準備は整っている。」
・イスラエル、レバノンからロケット弾が発射されたことを受けた報復で空爆を実施。
・イラン・ライシ大統領が就任。
【メタル】
・Escondida労使組合、交渉決裂時のストライキ実施準備をメンバーに伝達。
・Q221 Nornickel
ニッケル生産 32,644トン（前期46,639トン）
年初来前年比▲26%の79,283トン（前年107,588トン）
2021年生産目標 19万トン～20万トン（前回19万トン～20万トン）
銅 81,400トン（前期91,292トン）、▲28%の172,692トン（前年239,914トン）33万5,000トン～35万5,000トン（33万5,000トン～35万5,000トン）
パラジウム 54万8,000オンス（76万6,000オンス）+3%の131万4,000オンス（127万オンス）235万オンス～241万オンス（235万オンス～241万オンス）
プラチナ 13万4,000オンス（18万4,000オンス）▲1%の31万8,000オンス（32万3,000オンス）58万オンス～64万オンス（58万オンス～64万オンス）
◆主要商品騰落率
【上昇率上位5商品】
商品名（カテゴリー）/前日比上昇率/年初来上昇率
1.ICE粗糖 ( その他農産品 )/ +3.85%/ +20.21%
2.ビットコイン ( その他 )/ +2.88%/ +41.05%
3.NYM RBOB ( エネルギー )/ +1.96%/ +62.88%
4.ニューキャッスル炭 ( エネルギー )/ +1.85%/ +95.34%
5.LME亜鉛 3M ( ベースメタル )/ +1.84%/ +9.73%
【下落率上位5商品】
商品名（カテゴリー）/前日比上昇率/年初来上昇率
66.CME木材 ( その他農産品 )/ ▲7.37%/ ▲40.11%
65.SGX鉄鉱石 ( 鉄鋼原料 )/ ▲4.76%/ +11.42%
64.MDEパーム油 ( その他農産品 )/ ▲2.25%/ +16.32%
63.プラチナ ( 貴金属 )/ ▲1.93%/ ▲5.99%
62.TCMガソリン ( エネルギー )/ ▲1.92%/ +47.13%
※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。
◆主要指標
【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :35,064.25(+271.58)
S&P500 :4,429.10(+26.44)
日経平均株価 :27,728.12(+144.04)
ドル円 :109.77(+0.29)
ユーロ円 :129.90(+0.31)
米10年債 :1.22(+0.04)
中国10年債利回り :2.81(▲0.01)
日本10年債利回り :0.01(+0.00)
独10年債利回り :▲0.50(+0.00)
ビットコイン :40,899.36(+1144.98)
【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :28.48(▲0.15)
エネルギー :30.97(▲0.27)
ベースメタル :17.02(▲0.71)
貴金属 :20.23(+0.08)
穀物 :32.95(+0.04)
その他農畜産品 :32.59(+0)
【主要商品ボラティリティ】
WTI :42.66(+0.16)
Brent :40.03(+0.15)
米天然ガス :31.43(▲1.69)
米ガソリン :36.76(▲0.19)
ICEガスオイル :32.83(▲0.2)
LME銅 :15.53(▲1.44)
LMEアルミニウム :19.50(▲3.19)
金 :19.24(▲0.01)
プラチナ :27.94(+0.55)
トウモロコシ :75.94(+0.41)
大豆 :19.24(▲0.01)
【エネルギー】
WTI :69.09(+0.94)
Brent :71.29(+0.91)
Oman :70.21(+0.96)
米ガソリン :229.40(+4.40)
米灯油 :210.60(+3.19)
ICEガスオイル :585.00(+3.50)
米天然ガス :4.14(▲0.02)
英天然ガス :108.56(+1.64)
【貴金属】
金 :1804.41(▲7.33)
銀 :25.16(▲0.22)
プラチナ :1007.85(▲19.83)
パラジウム :2655.00(+3.06)
※ニューヨーククローズ。
【LME非鉄金属】
（3ヵ月公式セトル）
銅 :9,447(▲81:17.5C)
亜鉛 :2,990(+7:5.5C)
鉛 :2,386(▲5:55B)
アルミニウム :2,589(+9:5.5C)
ニッケル :19,291(▲165:12C)
錫 :34,758(+80:1224B)
コバルト :52,389(▲5)
（3ヵ月ロンドンクローズ）
銅 :9480.00(+14.00)
亜鉛 :3016.50(+54.50)
鉛 :2346.00(▲25.00)
アルミニウム :2586.50(+24.00)
ニッケル :19385.00(+125.00)
錫 :34760.00(+100.00)
バルチック海運指数 :3,376.00(+58.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B＝Cash-3M バック
【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット（CFR中国、1営業日前） :181(▲4.63)
SGX鉄鉱石 :173.63(▲8.68)
NYMEX鉄鉱石 :171.91(▲10.60)
NYMEX豪州原料炭スワップ先物 :215(+1.42)
大連原料炭先物 :342.49(+25.46)
上海鉄筋直近限月 :5,456(+25)
上海鉄筋中心限月 :5,431(+72)
米鉄スクラップ :646(±0.0)
【農産物】
大豆 :1402.50(▲1.00)
シカゴ大豆ミール :356.90(+3.80)
シカゴ大豆油 :62.47(▲0.30)
マレーシア パーム油 :4526.00(▲104.00)
シカゴ とうもろこし :555.75(+10.00)
シカゴ小麦 :712.75(▲4.50)
シンガポールゴム :188.20(▲0.70)
上海ゴム :13370.00(+90.00)
砂糖 :18.62(+0.69)
アラビカ :176.90(+1.25)
ロブスタ :1764.00(▲6.00)
綿花 :91.17(+0.45)
【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :109.48(±0.0)
シカゴ生牛 :122.58(▲1.48)
シカゴ飼育牛 :157.65(▲1.55)
※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。